高盛报告指,随着标普500指数强劲反弹并创历史新高,对冲基金正以去年9月以来的最大幅度削减其股票「好仓」及「淡仓」的规模。
报告指,上周美国「好淡仓」的总杠杆率下降了4.6个百分点,减幅为七个月来最大,主要受个股风险平仓带动。风险平仓现象遍及各板块,11个板块中有9个出现净卖出。对冲基金连续第七周净卖出非必需消费品类股,卖出速度为10周以来来最快。
资讯科技类股亦经历自2024年7月以来最大的单周持仓缩减,亦为五年来单周整体持仓缩减幅度第三大,「好仓」卖出及平「空仓」比例为1.9比1。但该板块持仓比例仍维持极高水平。科技股总配置占美国整体市场总市值20.6%,为过去一年第92百分位,以及过去五年第98百分位。(fc/w)
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